瓜3に
キャプチャDE


L19200で 瓜3に
9時の方針は  TEST
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「8:45からの15分」の検証
キャプチャ845900

7月19日から8:45スタートとなって早4か月。

Max3も8:45スタートとなってから成績が芳しくありません。w

そこで某サイトさんの時間足や、自前のデータで9時時点のラージの価格を使い
同じプログラムに8:45スタートと9:00スタートを入力して比較してみました。

ラージベースのプログラムなので、ミニのMax3とは若干ずれるのですが

8:45スタートで
マイナス2810円(11月9日のトランプさんー3330円)が
効いております。(YからAB行)

9:00スタートでは
プラス2930円(11月9日がプラス1040円)が
効いておりますが、とにかくその日は瓜1。

まだ、4か月ですがどうも8:45はだましが多いみたいです。ww


さらに、9時スタートの検証結果を
この15分間の為替相場とラージの値動きで
区分けしてみると

GOOD BAD VERY BADにきれいに区分けできました。
これで、BAD以下は枚数を加減することもプログラムに
組込めそうですし。

来月から「9時引け」を試験稼働させてみようと考えております。
そうすると、従来の時間ではアップできなくなりそうです。

まー、ご覧いただいてるお方は少ないので
あまり影響は無いと思いますが。・・・・ww

ただ、ご自分でプログラム走らせてらっしゃるかたは
一度、9時スタートを検証されてみては?



9時引けトレード
キャプチャDE900

9時引けでは「よくないパターンのお日柄だ」と出ました。
表の右側YーAB行が8:45からの7/19日からの成績で
AC-AF行が9:00スタートの成績のバックテストです。


今日のパターンはAM行のパターンで
負けない率44%ですので「減らせ」のパターンです。

本来なら瓜3ですが「減らせ」と。・・・・
書いてる間に18450まで上げてしまいました。

これをどうプログラムに組み込むか

今日はあまり期待せずに。・・・ww
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寄りの8:45は・・・
現在開発中wの2017版ですが
毎年、当年に見つけたアノマリーを
移植して来年稼働させてきたのですが。


今年は9時スタートが8:45になったことで
現物が9時スタートですから、
この15分が結構大きな影響が出てるようです。
検証はラージベースですのでご注意を。

A
8:45の寄り付きで従来通り。

キャプチャ845

9/02までのバックテストですが
今年累計5,810円


B
8:45の寄り値で方針決定
9:00にエントリー(理論値でスリッページの覚悟要)

キャプチャ900 (1)

バックテストですが
今年累計6,530円

と9時まで待つほうが。・・・・w


C
さらに、悪乗りしてww
9:00の時点でシグナル判定、エントリー

キャプチャN9


驚愕の7,150円。www

7月19日からの一月半でこれだけの違いが
出てきてます。

B,Cとも9:00時点のザラバ取引ですから
スリッページが発生するでしょうから
要検証ですが、
8:45に全額投入せずに一部を残し
9時までの15分に5円でも有利な価格で
エントリーできればラッキーかも。

あと4か月ありますので
ここを掘り下げても面白そうです。

10時判定
キャプチャ8

某LABOからいただいた、ミニ時間足で検証してみました。
限月交代前日のところが私は夕寄りを使用するため、一日早く翌限月に
移行しておりますので、年4日分の累計で微妙に違いますが。

寄付きから10時になってポジションに有利か不利か?
(寄り値より5円不利になってても、一応「有利」の範疇に)

不利の場合は、貝の場合は、15:00と大引けではあまり差異はなく
瓜の場合は、15:00の方が怪我が少しですが軽い傾向が。・・・

面白いのが
不利なときに、10時時点でもう一枚ナンピンをかけると?です。
右端の部分がナンピンかけたときのシミュレーションです。

貝のときの不利にはナンピンが効果的なようです。
昨日はお試しでやってみました。w
売りのときは、度胸がいりそうですね。

こちらも、やはりラージのほうが傾向が綺麗に出るようですけど
ポジションが大きすぎますね。ww
検証 10時判定
キャプチャ2

10時判定では、「貝の不利・不利」との判定です。
貝で53.7%ですね。

ところが、ピンチはチャンス1WW

完全にシミュレーションですが

10時にMax3をスタートさせ、10時⇒15時15分(10時大引け)て見ると

キャプチャ3

貝の不利不利は結構いい成績なんですよね。
机上の空論ですが、今日の結果次第では
次回から、「お試し」しても面白いかも。

10時判定
225Fと為替が、9時から10時で同変化するか?とMax3に瓜貝との相性。

キャプチャ5

ラージベースでミニ開始以降ですが

今日は、先物で有利。為替で有利の「有利・有利」の瓜3ということになっております。
(左端最下段に「-3で 360」の表示がありますが
17650-17530)でプラス120円×3枚)

瓜貝ともに74%くらいです。
とはいえ、26%は負けてるわけですけどね。

悲惨なのは、不利不利の瓜です。

結局瓜は225で10時に不利になってればあきらめろってことみたいです。
2014年版での負けパターン

先月までに暫定改良した2015年版を、ダウと為替と225の移動平均で6系列に区分してみたら

2001年からと2004年からとM(ミニ開始)から昨日まで、2013、2014と区分してみました。

キャプチャmax3

2014年は全体ではMax3は、6490円で 、一枚ベースにすると2060円で
それぞれ1から6までの区分でみると・・・です。


これを3枚のときは

キャプチャ3

今年は不調です。W

2枚での区分は

キャプチャ2

今年だけではなく2001年からでもミニ開始からでも負けパターンが出てきました。


一枚では

キャプチャ1

もう少し綺麗な?負けパターンが


結論として、貝1と瓜2と瓜1の日はやはり用心して、「見送り」判定を増やすように
システム設定をすることにしました。

たぶん、ご自分のシステムでもダウと為替を取り込んでらっしゃる方は
区分わけが機能するかと。・・・
ー150円
キャプチャ


でした。


お泊りは「瓜」
検証 値幅と成績
G1.png


2014版が最終決定できましたので。
2013までのデータでバックテストをしてみました。

CMEドル建てデータを採用(赤線)
CME円建てデータを採用(青線)とに系統で
二系統の折衷案でいきたいと思ってます。

ところで、緑線は寄り引けの「値幅」の絶対値の累計です。

値幅累計が小さいと稼ぐ額(負ける額)も大きくなります。

MSのキャプチャーのほうが、メモリーサイズが小さいようです。

右枠に2014版のバックテストをUPしてみました。
検証 天井サインとKUMO
1994から、天井サイン(水色) 天井なれど売り手控え(橙○)と

KUMO下抜け時 大底(赤○)の関係。


今回も、KUMO下抜けがないと「空振り」か?w


1994-96


Baidu IME_2013-11-23_8-49-23


97-99

Baidu IME_2013-11-23_8-49-44



2000-02

Baidu IME_2013-11-23_15-20-21


2003-05

Baidu IME_2013-11-23_15-20-46


2006ー08


Baidu IME_2013-11-23_15-21-11



2009-11


Baidu IME_2013-11-23_15-21-38



2012-13


Baidu IME_2013-11-23_15-22-1
Max3。2014版と円安円高の相関
2014年版でのバックテスト(こちらはミニベースです)

9時と15時時点のドル円の円高円安判定で
Max3の決済を大引けでするか、夕寄りまで引っ張るか?の検証です。

Baidu IME_2013-10-27_12-15-31


瓜の日に、円安になってる時は大引けで決済 円高になってれば夕寄りまで延長。w

貝の日に、円高になってる時は大引けで決済 円安になってれば夕寄りまで延長。


瓜の日は綺麗に相関関係が出てますし、
貝の日も今年は相関関係が綺麗に出てます。

現在試験運転中ですが
東京時間では、有効なアノマリーのようです。ww
ドル円寄り引けシステムとMax3
Max3が瓜の日にドルが売られる(円高)と?、
Max3が貝の日にドルが買われる(円安)と?

この傾向は綺麗な相関関係が出てますが。

開発中のドル円寄り引け(9時15時)システムとの相関は
なかなか見つかりません。ww

結局、後公爵にしか使えないのかも。・・・w

瓜3と貝3の時の同方針、後公爵。

検証はラージベースでやってますので、ミニと微妙に違いますが大体は。・・・

Baidu IME_2013-10-27_11-4-54


瓜3の時 同方針=ドル売り 反対=ドル買い  後公爵= 円高・円安


Baidu IME_2013-10-27_11-5-20


貝3の時  同方針=ドル買い 反対=ドル売り  後公爵= 円安・円高


拾い物ですが
900cef1f-s.gif


安倍チャンのお名前が誤字なのはご愛嬌ですけど。

ネットでの拾い物です。